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vpc 内部にある lambda の function から、SageMaker のオブジェクトを触る機会があったのですが、
設定に四苦八苦して、うまく疎通が出来なかったので方法を記載しておきます。

SageMaker 以外のサービスでもSageMakerの部分を読み替えれば同様にいけると思います。

ソースは、python でソースの書き方は、sagemaker boto3 とかで適当に検索すれば辿り着くと思います！

1. role に permissions を追加する
   1. Configuration から、 Permissions を選択し、Role の リンクを押下（赤い部分)
      

      

   2. Permissions で、Add permissions で 権限を追加。すでに権限がある場合は Attach policies でもいいです。
      今回は新規に作成することにします。 Create inline policy をクリック(赤い部分）
      

      

   3. JSON タブを選択して、以下のJSONを指定します。
      
      { "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Sid": "VisualEditor0", "Effect": "Allow", "Action": "sagemaker:*", "Resource": "*" } ] }

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      {     "Version": "2012-10-17",     "Statement": [         {             "Sid": "VisualEditor0",             "Effect": "Allow",             "Action": "sagemaker:*",             "Resource": "*"         }     ] }

      
      Review policy を押下します。名前は適当にわかりやすい名前をつけて下さい
      

      

      
      SageMaker に関する権限を大幅に付与しましたが、制限する場合は適宜ActionなりResourceなりを絞って下さい。
2. vpc が 所属している Security groups を確認
   

   

   
   赤い所を覚えておく
   そして、vpc のリンクを押下
3. Endpoints を押下
   

   

4. Create endpoint を押下
   

   

5. Service category で、 AWS services を選択
   Services から、 com.amazonaws.us-east-1.sagemaker.api を選択。
   今回は、モデル一覧の取得という処理だったのでこのサービスを選択したが、
   Notebook や、Studioをいじる場合はサービスが分かれているので適宜選択する。
   

   

6. vpc では、lambdaと同じvpcを選択
   

   

7. 接続に使うサブネットを選択する
   

   

   こちらは、labmbdaが利用しているsubnetを同様にします。

8. セキュリティーグループを設定
   lambdaのvpcの設定で利用しているのと同じセキュリティーグループにします。
   

   

とりあえず、lambda から SageMaker を触るための設定です。